11月12日，近日，根據私募排排網最新數據統計，成立滿1個月、有業績記錄的1933只指數增強產品近1個月整體平均收益率為-1.20%。其中，628只指數增強產品實現正收益，占比32.49%，這也意味著近七成量化私募產品同期收益率為負。從波動幅度來看，21只產品收益率漲幅超過10%，33只產品收益率跌幅超過10%。
對于近期量化私募基金遭遇回撤的原因，多位私募人士表示，主要在于A股指數不斷回調，量化產品捕捉獲利空間下降。同時，市場風格切換頻繁，量化策略在短期很難及時調整。
雖然近期量化私募遭遇回撤，但年內備案熱情依然較高。據悉，年內有16家量化私募備案新產品超過百只。具體來看，靈均投資以416只新增備案數量排名第一、九坤投資備案357只、明汯投資備案262只、啟林投資備案208只。
據私募排排網數據顯示，截至10月底，百億元級私募年內共發行基金6111只。其中，百億元級量化私募年內共發行量化基金2775只，占到發行總量的45.41%。在清算方面，同期百億元級私募年內共清算302只基金，其中，百億元級量化私募共清算107只量化基金，占到清算基金總量的35.43%。
某量化私募人士表示，今年前三季度A股市場環境有利于量化私募發展，尤其下半年以來，滬深兩市成交活躍，套利機會較多，沖擊成本下降，這些都為量化策略運行提供良好基礎。同時，今年主觀交易收益率普遍偏低，量化投資收益穩定性和持續性明顯好于主觀交易，這是導致百億元級量化私募擴容的主要原因。
