近日，四川證監(jiān)局發(fā)布了關(guān)于對宏信證券有限責(zé)任公司采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施的決定。
四川證監(jiān)局認(rèn)定，宏信證券存在以下違規(guī)行為：
一是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)未覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，且對其他各類風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測未集成在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中；
二是風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)有效性不足，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺存在未處理的預(yù)警信息，公司也未及時(shí)對預(yù)警閾值進(jìn)行評估和完善；
三是壓力測試機(jī)制有待健全，未進(jìn)行多情景設(shè)置；
四是公司風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系中未包含風(fēng)險(xiǎn)容忍度，未實(shí)現(xiàn)對市場風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)控指標(biāo)的逐日監(jiān)控。
上述行為反映出宏信證券信息技術(shù)系統(tǒng)保障不足，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完備，違反了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》第六條，《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》第二十七條規(guī)定。根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》第七十條的規(guī)定，四川證監(jiān)局責(zé)令宏信證券改正。
